大发快3计划:常用趨勢跟蹤系統的構建方式-瓮安新闻

作者:大发快3计划发布时间:2019年09月23日 13:27  【字号:      】

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即「順勢交易♀∵,擇機加倉」┊。本文首發於微信公眾號:期7貨小師妹〇▽⊙。文章內容屬作者個人觀點♀?△,不代表和訊網立場┊┊⊿。投資者據此操作∵↑,風險請自擔∵。

雖然加倉看似提高了風險↑〇⊙,但只要能快速脫離成本區△,風險馬上就下來了♂♂△,盈利也會迅速增加♂,這才是趨勢交易最核心的地方⊙。

我們以國內商品市場螺紋鋼為例♂⊙,使用該單均線系統進行歷史數據回測∟﹡♂,測試時間周期為日K級別♂〇,起止時間為2009年3-至今π〇⌒,設置手續費為開平各5元∴◇△,滑點1跳∴。

雖然交易者在趨勢跟蹤交易系統的設計上∟,不斷的在追求完善♀⊙。但是隨着我們交易經驗的不斷增長∴♂♀,我們會發現?□┊,幾乎所有的趨勢跟蹤系統□┊,都是建立在道氏理論趨勢跟蹤上的π,屬於吃魚身的作法〇,在趨勢中段的行情∴,幾乎所有的系統都會賺錢〇⌒。

結果還真有┊,這便是布林帶┊。布林帶大體上□♂,是在一跳移動平均線的兩側各使用一條含兩個標準差的帶∴⌒。兩個標準差從理論上講♂,可以覆蓋絕大多數的數據↑⊙♂,而且兩條帶隨着市場的變化擴張和收縮☆▽﹡,使得他們對最近的市場變動很敏感〇。

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從至今曲線▽,我們可以發現∴,這一簡單的單均線趨勢跟蹤系統﹡⊿▽,從2009-2016年▽♂,資金曲線穩步上升□,但是進入2017年之後↑∟,伴隨着螺紋鋼陷入寬幅的無序震蕩后π♂,資金曲線也隨之高位橫盤△。

使用均線構建交易系統∴,有很多變體?∟∵。最基本的是用一根均線結合K線的位置關係∵⊿△,來作為進出場的信號判定♂。在此基礎上π,還有雙均線♂◇,多均線等等變體∴。這裏我們只重點介紹單均線的構建方法π∟⌒。

確實有?!那就是在均線上下◇◇♂,各繪製一條包絡線∴⌒♀,包絡線到均線之間的距離⊿☆◇,可以是固定的數值⊙♂,也可以根據按百分比來定↑◇⊿。將包絡線和均線之間的區域△,作為中性區間對待◇,在中性區內▽┊π,負手觀望∵◇♂,不做交易∵⊿,而是等價格突破上方包絡線時♂∟♂,才入場做多♂♂⌒,跌破下包絡線時∴,才入場做空⊿♂。

同樣對螺紋鋼指數合約進行回測∴↑♀,日K級別∴♂,2009.3-至今﹡⊿〇,開平各5元手續費〇♂,一跳滑點:我們對比一下經歷了一系列調整之後﹡⊿♂,從最初的單均線系統◇⊿π,到現在的布林帶系統?,在各項交易指標上┊﹡,有什麼樣的變化(左圖為單均線◇,右圖為布林帶系統):

使用布林帶構築的交易系統♀π,最常見的模式是:價格突破上軌時?▽,開多△﹡♀,多單持倉過程中?,價格跌破中軌時⌒,平多單;價格跌破下軌時∵﹡∴,開空♂,空單持倉過程中▽,當價格漲過中軌時△♀△,平空單♂。

而最終區別趨勢跟蹤交易者優劣的關鍵在於加倉的選擇上﹡,加倉一定要加在短期走勢的拐點♂,就是進場后┊♀,要快速的脫離成本區♂⊙☆,否則就是失敗的◇。

最簡單的單均線系統∴◇,是將K線實體完全站上某根(如20日)均線作為多單入場信號π,反之↑⊙,若K線實體完全落到均線下方△♀,作為反手開空信號⌒∵。

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在我們構建交易系統的時候△∴?,趨勢跟蹤類型的交易系統是最容易上手的〇↑◇。而在諸多的趨勢跟蹤交易系統的構建方式中♂⊿,移動平均線、包絡線、布林帶等方法⊙,則又是最常用的┊。並且這3種方法▽,在方法的演變上◇π,也是一脈相承的〇。

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使用這樣改進后的交易系統〇?,交易者們♀∟♀,很快又會發現▽◇,在震蕩階段的時候☆◇π,絡線確實能有效的規避掉一些不必要的交易信號□☆□,減少止損次數〇。但是同時↑♂∟,由於包絡線的存在∟,在一些趨勢行情的起始階段⊿∵⊙,入場信號會發出得比較遲緩♂〇,這樣就導致一波趨勢行情中獲取的利潤減少□。

永不滿足的交易者們♂﹡⌒,又想:有沒有什麼辦法⊙☆,構建一種包絡線∵♀,使得在市場波動率小的時候┊↑▽,包絡線距離均線近▽∴?,而在波動率大的時候┊〇,包絡線距離均線遠◇◇?這樣既能在市場窄幅波動時□∟,出現突破后更快的入場〇?,又能在市場呈現寬幅波動的時候┊↑,減少入場的信號⊿□。

■ ■■■■從圖中對比可以發現⊿,布林系統的勝率為47.22%﹡┊⌒,比單均線40.40%的勝率提高了約7個百分點♂,但是布林系統的總盈利卻比單均線系統低了約1.5wπ↑⌒。這樣的變化基本符合系統設計的初衷♀△。

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